اگر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیده‌اید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه میشود؟! اصلا حجم مبنا چه کاربردی دارد؟!
به طور کلی حجم مبنا با هدف کاهش میزان نوسانات سهام و ریسک معاملات در بازار سرمایه ایران استفاده میشود. اما برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر سوالاتمان، ابتدا باید کمی در مورد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی توضیح دهیم. اگر شما هم علاقمند به درک فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید…
قیمت آخرین معامله
همان طور که از نام آن مشخص است، به آخرین قیمتی که سهام یک شرکت بر روی تابلوی معاملات بین خریدار و فروشنده معامله میشود، قیمت آخرین معامله می‌گویند. این عدد در تابلوی معاملات با عنوان “معامله” یا “آخرین معامله” نوشته شده است.
قیمت پایانی
قیمت پایانی در واقع عبارت است از “میانگین وزنی قیمت سهام در طول زمان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا”.
لازم به ذکر است که قیمت پایانی هر روز، مبنای نوسانات قیمت روز بعد معاملاتی قرار می‌گیرد. مثلا اگر قیمت پایانی روز چهارشنبه برای یک سهم عدد ۱۰۰۰ ریال باشد، بازه مجاز نوسان قیمت در روز معاملاتی بعد یعنی شنبه، ۵% مثبت (۱۰۵۰ ریال) و ۵% منفی آن (۹۵۰ ریال) است.
نحوه تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام
برای درک بهتر اثر حجم مبنا بر قیمت پایانی اجازه دهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم:
مثال : فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از ۹۵۰ ریال تا ۱۰۵۰ ریال بوده و حجم مبنای آن ۲۰۰۰ سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید:
الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:
فرضا ۸۰۰ برگه سهم با میانگین وزنی قیمت ۱۰۳۰ ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از:
قیمت پایانی روز قبل + [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی
با توجه به داده های زیر:
میانگین وزنی قیمت معامله شده = 1030 ریال
قیمت پایانی روز قبل = 1000 ریال
تعداد معامله شده = 800 برگه سهم
حجم مبنا = 2000 سهم
قیمت پایانی برابر با ۱۰۱۲ ریال خواهد بود.
ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:
قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.
حال می‌رسیم به نحوه محاسبه حجم مبنا برای سهام شرکت‌های مختلف…
فرمول حجم مبنا
بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، روش جدید محاسبه حجم مبنا از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ اجرا میشود. بر این اساس محاسبات حجم مبنا مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ می‌گردد.
- برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست عدد ۰/۰۰۰۴ را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم مبنای آن شرکت محاسبه شود.
اما استثناهایی هم وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم…
تعریف ارزش مبنا
با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده (در بالا) در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش مبنا به دست می‌آید.
فرمول حجم مبنا در شرکت‌های بورسی
- برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)
- برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس
- برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 20 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 20 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس
- برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 10 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 10 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس
- برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 5 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 5 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
روش قدیمی فرمول حجم مبنا
خب حالا به نحوه محاسبه حجم مبنا می‌پردازیم.
تا پیش از اسفند سال ۱۳۹۳ حجم مبنا برای هر سهم تقریبا عدد ثابتی بوده و هر سال یک بار توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران محاسبه میشد.
اما در حال حاضر این عدد به صورت هفتگی محاسبه میشود و در ابتدای هر هفته داخل صفحه نماد هر سهم قرار می‌گیرد.
این مصوبه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۳ در حال اجراست.
حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برابر با ۰/۰۰۰۴ تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا میبایست ۱۰ میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال میشود.
طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است به سادگی روش زیر را دنبال کنید:
ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد بدست آمده حجم مبنای ما خواهد بود.
اما لازم است یک تبصره را در آن رعایت کنیم.
عدد بدست آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب میکنیم:
- اگر عدد بدست آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
- اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
- اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
چکیده مطلب:
همان‌طور که گفته شد حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور ما برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کنترل کردن نوسانات شدید بازار به وجود آمده است. در این مقاله علاوه بر تعریف حجم مبنا و نحوه اثرگذاری آن بر قیمت پایانی سهام، به فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن پرداختیم.
به طور کلی و به صورت خلاصه فرمول محاسبه حجم مبنا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تعداد سهام شرکت ضربدر ۰.۰۰۰۴
اما در محاسبات حجم مبنا استثناهایی هم وجود دارد که در این مقاله به صورت تفکیک شده توضیح داده شدند.
۱۱۸ دیدگاه. شما هم نظر خود را بنویسید:
سلام.
شرکتهایی که در حال افزایش سرمایه هستند و هنوز افزایش سرمایه آنها ثبت نشده و به پرنفوی سهامدارن اضافه نشده، تعداد سهام شرکت در تابلوی معاملات براساس تعداد سهام جدید درج میشود و این موضوع حجم مبنا را نسبت به حجم سهام در دست مردم (سهام منتشر شده) به شدت بالا میبرد و معاملات سهام شرکت معمولاً نمیتواند حج مبنا را پر کند. برای مثال، در این تاریخ (۱۸ خرداد ۱۴۰۱) سهام منتشر شده شرکت پتروشیمی فناوران (شفن)، تعداد ۹۵۰ میلیون برگه است ولی با توجه به افزایش سرمایه در جریان، تعداد سهام بعد از افزایش که ۳۰.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم است، مبنای محاسبه حجم مبنا قرار گرفته که معاملات روزانه حجم را پر نمیکند. به عبارت دیگر سهامی که هنوز منتشر نشده و قابلیت معامله ندارد، در محاسبه حجم مبنا منظور شده که قطعاً اشتباه است. حجم مبنای این نماد امروز ۹.۸۶۸.۴۲۱ سهم و سهام منتشره ۹۵۰ میلیون که نسبت حجم مبنا به سهام قابل معامله بیشتر از یک درصد است.
سلام، یه خرده قوانین تغییر کرده که در بالا ذکر نشده حتما مطالعه کنندگان دقت بفرمایند. حداقل ارزش مبنا در بورس و فرابورس (بازار پایه تغییر کرده است).
سلام، من برای شش نماد موارد بالا را چک کردم و ۱. فرآور (که نزدیک به ۱.۵ میلیون حجم مبنایش می شود) ۲. وتوکا که با اون حجم مبنایی که در صفحه تی اس ای نماد می بینیم ارزش مبنایش کمتر از ۵ میلیارد تومان است و باید حجم مبنایش بیشتر شود، ۳. فباهنر هم همین طور درست در نمیاد ولی در خصوص شفن، فملی موارد بالا صدق می کرد لطف می کنید خودتان هم بررسی بفرمایید؟
شاید دستورالعمل جدیدی اضافه شده است؟
عاااااالی
سلام
حجم مبنای شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال اباده ۸۹۹۱۶۰ سهم است
در صورتی که طبق فرمول در بازار پایه تابلو زرد دقیقا نصف این عدد حجم میبایست محاسبه گردد
دلیلش چی میتونه باشه
دوست عزیز چون ارزش مبنا زیر ۲۰ میلیارد هست حجم مبنای ان سهم میشود ۲۰ میلیارد تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه ( ۲۲۵۷۰) که برابر هست با ۸۸۶۱۳۳ و حجم مبنا درست محاسبه شده است. فکر کنم شما با تابلوی نارنجی محاسبه کردید
خب عجبا
ما حجم مبنا را نداریم بعد نوشتی حجم مبنا در قیمت
بعدم گفتی اگه بیشتر شد یا کمتر شد
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
سلام و ممنون از مطالب
متاسفانه علی رغم افزوده شدن بر اطلاعاتم به جواب سوالم نرسیدم
سهم #سیمرغ صف فروش بالایی داره اما چون خریدار نداره در چند روز اخیر تعداد معاملات به پنج درصد حجم مبنا هم نرسیده و قاعدتا قیمت پایانی تغییر زیر نیم درصد دارد. این مسئله تا کجا ادامه پیدا میکند؟ گویا اصطلاحا سهم خشک شده
ممنون
سلام
در حال حاضر، حجم مبنای شرکت آپ ۱ است. علت چیست؟
سپاس
سلام
حجم مبنا در نماد آپ در تاریخ فعلی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم است
ببخشید من اشتباه محاسبه کردم
سلام
با تشکر از مطلب بسیار مفید شما
غسالم ۴,۴۸۴,۰۰۰۰۰۰ سهم داره با استفاده از فرمول شما حجم مبنا میشه
این عددر ضربدر ۰.۰۰۰۴ که میشه ۱,۷۹۳,۶۰۰ عدد و چون حاصلضرب این عدد در قیمت پایانی این هفته بین ۵۰تا ۱۰۰ میلیارد ریال میشه پس حجم مبنا باید همین عدد بشه درسته؟
سلام ممنون از زحماتتون
برای صندوق ها چطور محاسبه میشه ?
ممنون
سلام
صندوق ها حجم مبنا ندارن یا به عبارتی حجم مبناشون یک هست
پس قیمت پایانی معادل میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده هست
سلام
ممنون ازاطلاعات مفیدتون
اگرسهمی بیشتر ازمیانگین ماهیانه معامله شود یابرعکس کمتر هرکدوم چه معنایی دارن
ایاحجم معامله بیشتر نشانه خوبیه یاکمتر بده
حجم معامله بیشتر از میانگین ماهانه یا به اصطلاح حجم های مشکوک میتونه در سقف ها یا کف ها اتفاق بیفته باید وقتی این اتفاق افتاد نسبت های خریداران و یا ورود یا خروج پول رو ببینید
آیا برای شرکتهایی که تازه وارد بورس می شوند حجم مبنا به طریق دیگر محاسبه میشود. برای مثال شرکت ولپارس که تازه وارد بورس شده حجم مبناش بالای ۱۶میلیون است ولی با فرمول شما یعنی سهام ضربدر ۰۰۰۴/. با دوبیلیون سهم میشه ۸۰۰۰۰۰ ؟
سلام
مقاله رو کامل مطالعه کنید پاسخ سوالتون رو متوجه میشید
سلام
چنانچه حجم معاملات از حجم مبنا فراتر رود ، نشانه خوبی است یا بد ؟؟؟
ممنون
سلام
نشانه خاصی نیست
سلام مقاله عالی و کاربردی تشکر.
در ضمن تو پاراگراف قیمت پایانی جای مثبت منفی اشتباه نشده ؟! ۹۵۰ و ۱۰۵۰
سلام
خواهش میکنم
بله درسته اصلاح شد
ممنون
میخواهم یاد بگیرم
سلام
توصیه میکنم آموزش‌های خودتون رو با آموزش‌های رایگان سایت شروع کنید
ممنون از مطلب خیلی خوبتون.داشتم کامنت هارو میخوندم،فقط میتونم بگم ماشالا به صبر و حوصلتون و متاسفم که میبینم افراد هنوز الفبای بورس رو نمیدونن و وارد این بازار شدن.بعضی کامت ها رو آدم میخونه نمیدونه بخنده یا گریه کنه.در هر صورت خداقوت
سلام خسته نباشید
ممنون از مطالب عالی تون
استاد یک سئوال برام پیش اومده نمیدونم از کی بپرسم
چند روز پیش نماد حکشتی اخرین قیمتش ۱۷ درصد رشد داشته بود چجوری چنین چیزی ممکنه
مگه نوسانات نباید حداکثر مثبت ۵ یا منفی ۵ باشه
لطفا راهنمایی کنید
سلام عزیزم
شرکت ها در برخی شرایط خاص مثل زمانی که میرن مجمع، در روز بازگشایی طبق قوانینی که وجود داره بدون محدودیت نوسان قیمت باز میشن. به همین دلیل شما اون حالت رو مشاهده کردید.
سلام
ممنون بابت مطلب خوبتون
جسارتا در تمام نمودارها قسمت بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم قسمت اول اگر بین ۵۰،۲۰،۱۰، ۵ میلیارد ریال تا ۱۲۰ میلیارد ریال باشد صحیح است
سلام
ممنون از تذکر شما
انشالله در بروزرسانی مقاله این اشتباه تایپی مرتفع خواهد شد
سلام
من واقعا تا الان نتونستم متوجه بشم که یه سهم چی میشه که حجم مبنا بهش منفی میده
شاید کسی نخواد سهامشو بفروشه همه برن تو صف خرید تکلیف چیه
۱میلیون ۳۰۰ هزار حجمش چقدره؟
چگونه متوجه شیم چقدر پول حقیقی وحقوقی وارد سهم یا بورس شد?
داخل نماد هر سهم روزانه ارزش معاملات افراد حقیقی و حقوقی مشخص میشود.
با سلام مجدد
در ضمن وقتی حجم مبنا تغییر میکند مثلا کم یا زیاد میشود چه سیگنالی میدهد ؟
سلام
تغییر حجم مبنا نشان‌دهنده سیگنال خرید یا فروش نیست
با سلام و درود خدمت جناب ادیب نیا
ممنونم از وقتی که گذاشتید و مطالب مفیدی را بیان فرمودید بنده یک سوال داشتم : امروز سهم (وبملت) را مطالعه کردم متوجه شدم حجم مبنا این شرکت با تعداد ۵۰ میلیارد سهم که چند روز قبل ۲۰ میلیون سهم بود به مقدار ۱۲،۵۳۵،۰۰۰ سهم شده بنده نتوستم به این عدد دست پیدا کنم ممنون میشم نحوه محاسبه را بفرمایید با تشکر
سلام. وقت بخیر. انصاقا” تهیه قلوچارت و جداول مربوط به مقاله کار ارزشمند و قابل تقدیریه . سپاس
سوالی داشتم.آیا حجم مبنا با افزایش سرمایه تغییر میکند؟
سلام
بله تغییر میکنه و نیاز هست که محاسبات دوباره انجام بشن
هر چند که سیستم معاملات به صورت خودکار تغییرات رو اعمال میکنه
بااین فرمول اکثر نمادها رو برای حجم مبنا انجام دادم ولی عدد بدست اومده فرق میکنه با تابلو
مجدد تلاش کنید.
قطعا یه جایی در محاسباتتون اشتباه میکنید.
در ضمن اگر به نتیجه نرسیدید مهم نیست چون این کار رو سازمان بورس داره براتون انجام میده و کلا محاسبه کردن شما یا محاسبه نکردن شما تاثیری در روند معاملات شما نخواهد داشت 😉
از کمک های شما بسیار ممنونم
سلام
ممنون میشم رابطه صف خرید و صف فروش با حجم مبنا بیان کنید؟
مثلا گفته میشه صف خرید یا فروش بیش از ۳ برابر حجم مبنا باشه
سلام
احتمالا شما در مورد شرایط گره معاملاتی شنیدید
ارتباطی بین حجم مبنا و صف خرید یا فروش وجود نداره
سلام . این فرمولهارو نماد تمحرکه رو که۱۲۱ ملیون و ۸۴۳ هزار سهم داره وقیمت پایانی اون در چهارشنبه ۹۹/۱/۶ هست (۱۳,۲۶۲) امروز رو من با فرمول شما رفتم و یه اختلاف جزیی داشت میشه چک بفرمایید.
چون حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا هست پس من راه ب رو میرم :
48,۷۳۷.۲ = ۰/۰۰۰۴* ۱۲۱,۸۴۳,۰۰۰ < ——- حجم مبنا
158,۹۸۰,۷۴۶.۲ = 13262 * ۴۸,۷۳۷.۲ < ——- ارزش مبتا
چون تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم است و ارزش مبنا (۱۵۸,۹۸۰,۷۴۶.۲) کمتر از ۵۰ میلیارد است حجم مبنا برابر است با ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی که میشود ۳,۷۱۸,۵۷۸
3,۷۱۸,۵۷۸ = 13262 / ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
این عدد به دست اومد که اگه تو تاریخ اون روز ببینید خورده ۳.738M که یه تفاوت ریز داره . که این طبیعی هست استاد درسته ؟
سلام عزیزم
باید قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته رو در نظر بگیرید.
که برای این سهم میشه ۱۱ فروردین که عددش هم هست ۱۳۸۸۸
یعنی ۳,۶۰۰,۲۳۰ = ۱۳۸۸۸ / ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
احسنت . ممنون از راهنمایی استاد . یه عرضی داشتم حجم مبنا رو ما چطور میتونیم تخمین بزنیم برای عرضه اولی مثل شستا ؟ که شنیدم جدیدا هم اعلام کرده به جای ۸میلیارد ۶.۴میلیارد سهم عرضه می شود و اگه قیمت رو ۸۶۰ در نظر بگیریم چقدر میشه استاد ؟
این مقاله برای همین تهیه شده
خیلی راحت با یک تقسیم ساده میتونید حجم مبنا رو به دست بیارید
البته به جداول هم دقت کنید
سلام
خیییلی توضیحاتتون جامع و کامل بود مرسی
در نماد وبهمن
اگر ۵۰ میلیارد ریال را تقسیم بر قیمت پایانی در ۱۰ اردیبهشت که میشه آخرین روز هفته کنیم عددی متفاوت از حجم مبنای درج شده در سایت tsetmc میبینیم.
دلیل چیه؟
با عرض سلام و تشکر فراوان از زحماتی که لطف میکنید، متحمل میشید
توضیحات کامل بود، خبلی دنبال این مطالب بودم، به همه جواب سوالاتم رسیدم، 🙏🙏
سلام
سپاس از اینکه حاصل زحمتی که کشیدید رایگان در اختیار همه گذاشتید. روش نوی شما در انتخاب و ارائه مطالب قابل تحسین است. و سوالی: در مورد چگونگی محاسبه انواع شاخص های بورسی (شاخص کل، هموزن، قیمت و غیره ) مطالبی در سایت هست؟ راستش نتوانستم غیر از بتا چیزی پیدا کنم. تشکر
سلام عزیزم
در مورد شاخص در مقالات مختلف اشاراتی شده است اما به صورت مشخص مقاله ای تهیه نشده.
البته این مورد رو ما به طور مفصل داخل محصول آموزشی توضیح دادیم اما انشاالله در آینده سعی خواهد شد مقالاتی در این باره تهیه بشه.
سلام ۲ تا سوال آموزشی داشتم ؟ فرمول محاسبه حجم مبنا چیه ؟ فرمول محاسبه درصد قیمت پایانی سهم چیه ؟ ممنونم
سلام
سوالات شما به طور کامل در این مقاله توضیح داده شدند!
سلام وقت شما بخیر باشه
ممنون از نظرات ارزشمندتون
سوالی که بنده داشتم این هست که برای گروه هایی که تعداد سهم آن ها بیش از ۲۰ میلیارد می باشد شما در قسمت متن توضیحات، فرموده اید برای شرکت هایی که ارزش مبنای(حجم مبنا*قیمت پایانی)آن ها بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است و در تصاویر فرمودید برای شرکت هایی که ارزش مبنای آن ها بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است.دلیل این ناهماهنگی چیست؟تندرست باشید
سلام
موردی که گفتید اصلاح شد
ممنون از همراهی شما
سلام برای حجم مبنای عرضه اولیه ها راهکاری ارائه نشده؟؟؟ قرار بود تا یه مدت براشون اعمال نشه
سلام
احتمالا در آینده شاهد اعمال قانون رفع گره معاملاتی برای رفع این مشکل باشیم
سلام خییییلی ممنون از مطلب ارزشمندتون ولی نمیدونم چرا من تعداد سهام شرکت رو ضربدر چهار ده هزارم میکنم درست بدست نمیاد . اگه امکان داره . بگین اشتباهم کجاس .
مثلا تعدا سهام کپرور ۵۴۰ میلیون سهم
540000000*۰۰۰۰۴= 216000 میشه در صورتی ک حجم مبانش دومیلیون چهل و شش هزار هستش .
اگه براتون مقدوره همین کپرور رو روش محاسبش رو بنویسید. پیشاپیش از اینکه وقت گذاشتید ممنون
سلام
مقاله رو کامل مطالعه کنید
با توجه به جداولی که گذاشتیم یک بار دیگه محاسبات رو انجام بدید
با سلام ممنون از مطالبتون و همین طور از فرصتی که برای پاسخ دادن می گذارید
چقدر جامع و کامل . مرسی
ببخشید اگر در طول روز سهم رو هر قیمتی بفروشیم همون حساب میشه و کاری به حجم مبنا نداره ممنون میشم جواب بدین
خیر هیچ ارتباطی نداره
چرا تو ایمیل ها ما رو ترک می کنید! لینک ها دارن ترک میشن!
متوجه منظورتون نشدم
سلام، تنها راه سلامت بورس این است که هر کد بورسی در هر روز بتواند از هر نماد ۵بار فروش داشته باشد و سلام
سلام
سعی میکنیم اعمال کنیم
با تشکر از استاد ادیب نیای عزیز و مهندس عرفانیان
سلام
ممنون از توضیحات جامع و کامل و ساده ای که ارائه فرمودید .
باسلام سپاسگزارم
با سلام و عرض خسته نباشید
مقاله خوب و دقیق بود با تشکر از زحمات شما.
اگر روی بعضی از سهم ها تحلیل کاربردی داشته باشید با استفاده از روشهایی که در فایل های دوره جامع مطرح کرده اید خیلی عالی میشه چون لازمه که روش تحلیل و یا شیوه تحلیل سهام برای خیلی ها نهادینه بشه..ممنون
سلام
استاد به نظر شما با توجه به قانون جدید حجم مبنا و بحرانی شدن کرونا از فردا ریزش بازار داریم یا نه؟
سلام
این پاسخ رو زمانی میدم که چند روز از نظر شما گذشته و ریزش شدیدی در بازار نداشتیم
به طور کلی اثر روانی این حوادث کوتاه مدت هستند و چیزی که در بلند مدت مهم هست سودآوری شرکت‌هاست
با سلام و وقت بخیر
استاد بزرگوار
سهام بایکا با ۵۰۰ میلیون سهم ، با فرض اینکه قیمت پایانی چهارشنبه ۳۰۰۰ تومن
حجم مبنا برای هفته آینده چند هزار سهم باید باشد
سپاسگزارم
عاااااالی بود عااااالی
سلام استاد بنده سوال زیر را هرچقدر حساب کردم درست از اب در نیامد ممنون میشم جواب درست را برام بنویسی لطفا
فرض کنید در اولین روز کاری هفته قیمت پایانی سهام الف ۳۵۰ تومان باشد . بافرض سرمایه ۷۰۰ میلیارد تومانی ، حجم مبنای سهم برای هفته اتی چه تعداد خواهد بود. لازم به ذکر است که طی ۲ روز کاری اول هفته سهم با صف خرید روبرو بوده و در سه روز کاری بعد ۲ روز اول صف فروش و روز آخر متعادل مثبت۳ معامله شود. ؟
همون طور که گفتم برای محاسبه حجم مبنا به قیمت پایانی آخرین روز هفته گذشته باید توجه کنید.
روند معاملات آتی سهم مهم نیست
با توجه به فرمول‌های ارائه شده به راحتی میتونید حجم مبنا رو محاسبه کنید
سلام استاد. وقتتون بخیر
اگر تعدادسهام یک شرکت ۱۴ میلیارد سهام باشه و قیمت سهم در روز اول هفته ۷۰۰۰ ریال باشه، برای محاسبه حجم مبنا نیاز به ق پ روز بورسی آخر هفته داریم…
حال با توجه به این اعداد و اینکه سهم هر روز هفته صف خرید بوده، آیا میتونیم حجم مبنا رو در هفته بعد بدست بیاریم؟ یا این مهم هست که آیا حجم مبنا در تک تک روزای هفته پر میکنه یا خیر(بالطبع حجم مبنا پر بشه قیمت پایانی در اونروز +۵ میشه)
سلام
منظور از قیمت پایانی آخر هفته، قیمت پایانی آخرین روز در هفته گذشته هست
سلام فرمولی که فرمودین رو برای نماد های خودرو و خپارس چک کردم درست نمیشه، یعنی مشکل چیه ؟ این نمادها استثنا هستن؟ طبق فرمول شما ایران خودرو که ۱۵.۳ میلیارد سهم داره باید حجم مبناش بشه ۱۵.۳ میلیارد ضربدر ۰.۰۰۰۴ که میشه حدود ۶ میلیون اما حجم مبنای ایران خودرو تو سایت tsetmc حدودذ ۱.۴ میلیون هست
سلام دوست عزیز
مقاله را کامل مطالعه کنید متوجه می‌شوید اشکال محاسباتتون کجا هست.
بعد از اون ضرب باید تبصره‌ها را رعایت کنید.
در چندین کامنت زیر هم سوالات مشابه شما وجود دارد.
سلام و وقت بخیر.
ممنون از مطلب مفیدتون گرچه قبلا اینها رو جای دیگه خونده بودم و به دنبال این سوال اومدم اینجا که اخرشم به جواب نرسیدم.
ممنون میشم بفرمایید حجم مبنای یک که برای بازار فرابورسه اصلا به چه معناست؟ نمیشد جلوش چیزی ننویسن یا خط تیره بذارن؟
پس حالا که عدد یک درج شده حتما یه معنی ای داره دیگه
سلام وقت شما هم بخیر
در بورس حجم مبنا باعث میشه قیمت پایانی به راحتی بالا و پایین نشه
اگه بخوام خیلی ساده بگم مثلا سهمی که قیمتش ۱۰۰۰ ریال هست و حجم مبنای ۵۰۰هزار داره اگر قرار باشه قیمت پایانیش ۵ درصد رشد کنه کافیه روی قیمت ۱۰۵۰ ریال حدود ۵۰۰هزار سهم معامله بشه
اما اومدن گفتن در فرابورس لازم نیست این اتفاق بیفته و اگر تنها ۱ سهم روی قیمت ۱۰۵۰ معامله بشه قیمت پایانی سهم ۵ درصد رشد کرده و عملا یعنی حجم مبنا نداره
حالا اگه حجم مبنا رو صفر میذاشتن یا به قول شما خط تیره میذاشتن باید قیمت پایانی رو چیکار میکردن؟
واقعا عالی بود سپاس از لطفتون
سلام استاد
چقدر خوب و روان با حوصله توضیح دادید.
لذت بردم.
سلام. ۱۰ میلیارد تومان سرمایه مگه نباید بر ۱۰۰ تومان تقسیم بشه؟ میشه ۱۰۰ ملیون سهم!؟
سلام
اگر سوالتون در رابطه با سوال یعقوب عزیز هست ایشون نوشتن ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان نه ۱۰ میلیارد تومان
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که عزیزان لازم نیست خودشون رو درگیر محاسبات حجم مبنا بکنند چون این اعداد و ارقام را خود سیستم محاسبه میکند و در اختیار شما قرار میدهد
این مقاله صرفا برای دوستانی که علاقه داشتند بدونن این عدد حجم مبنا از کجا میاد تهیه شده
با سلام حجم مبنای سهمی با شرایط مقابل چه تعداد است؟ بازار فعال: بورس / سرمایه: ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان / قیمت روز: ۲۰۰ تومان بنده با روش گفته شده به حجم مبنا ۵۰۰۰۰۰۰ رسیدم آیا درست محاسبه کردم؟
سلام
بله درسته
10,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه یعنی ۱۰۰ میلیارد برگه سهم
قیمت ۲۰۰ تومان(۲۰۰۰ریال) هم باید برای روز چهارشنبه باشه
ابتدا تعداد ۱۰۰ میلیارد را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد به دست آمده قرار است حجم مبنای ما باشد اما طبق تبصره این عدد را باید در قیمت پایانی روز چهارشنبه ضرب کنیم و ببینیم که از عدد ۵۰۰ میلیون ریال کمتر نباشد و از عدد ۱۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰۰ * ۰/۰۰۰۴ * ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عدد بدست آمده از ۱۰ میلیارد ریال بیشتر است پس حجم مبنای این سهم میشه
۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر ۲۰۰۰ ریال یعنی ۵,۰۰۰,۰۰۰
سلام
چند روز قبل به تعداد ۱۸۰ میلیون سهم از یکی از سهامداران عمده شرکت تاصیکو کم شد،ولی جزو معاملات عادی نبود،سوالم اینه که آیا این معامله بلوکی و یا عمده بوده؟اگر اینگونه بوده چرا مثلا نماد تاصیکو۲ در سایت TSETMC باز نشد؟
با تشکر
سلام
اگر در تابلو شماره ۲ چیزی وجود نداره احتمالا مشکلی رخ داده یا ممکن است چون عرضه اولیه بوده تعهداتی وجود داشته که به صورت وکالتی خارج از تابلو انجام شده.
با این حال بهترین کار این هست که با امور سهام تماس بگیرید و موضوع را جویا شوید.
خیلی ممنون
سلام خسته نباشین.
آیا این تحلیل یا دیدگاه من درسته؟
تحلیل من اینه که سهم هایی با شناوری پایین که بازیگر تا حالا داشته جمع میکرده از شنبه تا قبل از اجرایی قانون جدید رشد خوبی کردن. ولی از بعد عید رشد بیشتر سمت شرکت های بزرگ میره
قسمت اول حرفام که رشد سهمایی با شناوری پایین بود اما و اگر زیاد داره ولی قسمت دوم که پیشی گرفتن سهمای بزرگ بعد از عیده قطعیت بالایی داره
سلام دوست عزیز
به قول خودتون اما و اگرهای زیادی داره. منتها در کل چیز خاصی نیست که فکر کنید با این تغییرات قراره شکل بازار تغییر کنه. چون در گذشته هم تغییرات اینچنینی داشته‌ایم.
به اضافه اینکه محاسبه حجم مبنا ارتباطی با شناوری سهام نداره. تعداد سهام مهمه که در روش جدید سهم های بزرگ عملا حجم مبناشون خیلی تغییر نمیکنه.
ممنون از لطفتون
سلام استاد برای محاسبه حجم مبنا تعداد سهام معامله شده در هفته ملاک هست یا کل تعداد سهام منتشره شرکت
سلام
تعداد کل سهام شرکت
سلام سؤالم این هست چرا با اینکه سهمی صف خرید سنگین هست ولی قیمت پایانی سهم از قیمت معاملاتی سهم کمتره؟ چگونگی محاسبه چگونه هست؟ ممنون جواب بدین
سلام
محاسبات بر اساس معاملاتی که انجام شده صورت میگیره
نه میزان درخواست در صف خرید یا صف فروش
به عبارتی اگر ۱۰۰ میلیون برگه سهم در صف خرید باشه اما معامله‌ای انجام نشه تغییری در قیمت پایانی رخ نمیده
باقی موارد داخل مقاله کامل توضیح داده شدن
استاد سلام وقت بخیر من هرچی از فرمول محاسبه حجم مبنا استفاده میکنم به جواب نمیرسم مثلا یه شرکت تعداد ۴۸میلیارد برگ سهم داره و قیمت چهارشنبه ان ۷۴۶۰ است الان چطوری محاسبه میشه ؟؟
سلام وقت بخیر
ابتدا تعداد ۴۸ میلیارد را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد به دست آمده قرار است حجم مبنای ما باشد اما طبق تبصره این عدد را باید در قیمت پایانی روز چهارشنبه ضرب کنیم و ببینیم که از عدد ۵۰۰ میلیون ریال کمتر نباشد و از عدد ۱۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
۱۴۳,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ = 7460 * ۰/۰۰۰۴ * ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عدد بدست آمده از ۱۰ میلیارد ریال بیشتر است پس حجم مبنای این سهم میشه
۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر ۷۴۶۰ ریال یعنی ۱,۳۴۰,۴۸۳
شما عالی هستید
سلام ،دانستن عدد حجم مبنا چه کمکی به ما در تشخیص خرید یا فروش یک سهم میکند
سلام
برای کسی که درگیر بازار است کاربردهای زیادی داره که در دوره آموزشی توضیح دادیم.
اما یک نمونه ساده این است که شما فرض کنید سهام فرابورس که حجم مبنا آنها عدد ۱ می‌باشد چقدر سریع‌تر می‌تواند قیمت پایانی خود را نسبت به یک سهام بورسی تغییر دهد که این برای افراد با درجه‌های مختلف ریسک پذیری حائز اهمیت خواهد بود.
سلام با تشکر از مطلب ارزنده شما. یک سوال چرا در بعضی سایتها ضریب ثابت رو ۰.۰۰۰۸ نوشتن و اینکه در فرابورس چطوره؟
سلام
0,۰۰۰۸ برای قانون قدیم هست و قبلا با اون عدد و بدون اون ۳ فاکتور اجرا میشد.
در فرابورس هم حجم مبنا وجود ندارد.
با سلام متشکرم
تشکر از شما برای این سایت خوبتون
با سلام.و تشکر. حجم منظورتان کل حجم روز انه است? قیمت چطور قیمت میانگین .قیمت پایانی.. قیمت روز قبل . اولین قیمت
با تشکر
سلام
قیمت تک تک معاملات که در پنجره ریز معاملات مشخص است تقسیم بر کل حجم
سلام. مطلب ارزنده ای بود .سوال ?قیمت وزنی چگونه.ممحاسبه میشود.
سلام
در قسمت اطلاعات تکمیلی هر سهم روی گزینه ریز معاملات کلیک کنید و با ضرب قیمت در حجم در هر سطر و جمع اونها و نهایتا تقسیم بر حجم کل معاملات، قیمت وزنی بدست میاد.
موفق باشید
میانگین وزنی همون میانگین موزون مساوی
مجموع (قیمت×حجم) تک تک معاملامله ها تقسیم بر حجم کل معامله
شبیه محاسبه معدل نمرات در دانشگاه که نمره ضرب در واحد مجموع اونا تقسیم بر کل واحدها
بله
من که چیزی نفهمدیم از توضیحاتت
سلام
مقاله رو با دقت بخون به امید خدا متوجه خواهی شد
سلام جناب ادیب نیا
از توضیحات ممنون
یک سوال داشتم اینکه با توجه به اینکه قیمت سهم به این محدوده برسه (5B تا 10B برای سهم هایی با سهام کل زیر 2B) آیا میتونیم بگیم سهم در این قیمت ارزشمند ه و تو این محدوده سهم را خرید و زمانی که از محدوده خارج شد بفروشیم ؟